Модели скользящего среднего порядка на librissimo.ru

Модели скользящего среднего порядка

О сайте Модель скользящей средней Модели скользящего среднего МА представляют стационарный процесс в виде линейной комбинации последовательных значений белого шума. Такие модели оказываются полезными как в качестве самостоятельных описаний стационарных процессовтак и в качестве дополнения к моделям авторегрессии для более детального описания шумовой составляющей.


Быстрый переход:
как заработать деньги торговлей где заработать денег за границей

Модель скользящего среднего предполагает, что в ошибках модели в предшествующие периоды сосредоточена информация обо всей предыстории ряда. В этой модели каждое новое значение - среднее между текущей флуктуацией и несколькими в частности, одной предыдущими ошибками.

Модели скользящего среднего порядка q, обозначаемые CC qв англоязычной литературе MA q Moving Average modelsимеют вид: Преобразуем 3. В моделях скользящего среднего МА q не требуется накладывать никаких ограничений на параметры q1, q2, Однако, если в модели МА 1 параметр q по абсолютной величине больше или равен 1, то текущее значение уt в соответствии с 3.

модели скользящего среднего порядка

Чтобы избежать этого, надо, чтобы веса в 6. При этом на параметры процесса AR p не накладываются никакие условия для того, чтобы этот процесс был обратимым. Но для стационарности процесса корни его характеристического уравнения должны лежать вне единичного круга.

что такое индекс волатильности обучение бинарным опционам альпари

В то же время параметры процесса МА q не должны удовлетворять никаким условиям для стационарности, однако для обратимости корни его характеристического уравнения 1 - q1z - q2 z2 Для модели скользящего среднего порядка представим yt-k в виде соотношения 3. Это важное характеристическое свойство модели скользящего среднего порядка.

модели скользящего среднего порядка как можно быстро немного заработать

На практике наиболее часто используют частный случай модели — модель скользящего среднего 1-го порядка МА 1: АКФ согласно 3.